渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
更新
編制日期：2025年11月12日
送出日期：2025年11月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
渤海匯金中證全指自由
基金簡稱基金代碼024402
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起
渤海匯金中證全指自由
基金簡稱C基金代碼C 024403
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C
渤海匯金證券資產(chǎn)管理
基金管理人基金托管人渤海銀行股份有限公司
有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2025年11月11日-
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
2025年11月12日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理林碧波
證券從業(yè)日期2010年09月01日
開始擔任本基金基金
2025年11月11日
基金經(jīng)理徐中華經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2015年06月23日
《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基
金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改
或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。未
來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編
其他制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另
有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形
發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會進行表決。基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
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本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標
蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證，下同）。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份
股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、
存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機
構債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可
交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場
工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關
規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的
90%，投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資
產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個交易日日終，在扣
除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股
票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標的指數(shù)為：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。
本基金的主要投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資
策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期
主要投資策略
貨交易策略、國債期貨交易策略、股票期權投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務策略。
業(yè)績比較基準中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為股票型基金，其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基
金和混合型基金。
風險收益特征
本基金為指數(shù)型基金，采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指
數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，投
資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
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三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
本基金C類基金份額
認購費
不收取認購費用。
申購費(前收本基金C類基金份額
費)不收取申購費用。
N
贖回費
N≥7天0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費C類0.25%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別
其他費用相關服務機構
詳見本基金《基金合同》和《招募說明書》
及其更新。
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等產(chǎn)生
的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，
非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、信用風險、基金運作風險、本基金的特有風險、
流動性風險及其他風險。
其中本基金的特有風險包括：
1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，
業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股
票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
（1）標的指數(shù)波動的風險
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標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（2）標的指數(shù)成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額
的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項的措施，投資者將
面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與
跟蹤誤差。
2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權重發(fā)生變化，使
本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標的指數(shù)收益
率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）基金運作過程中發(fā)生的費用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費、托管費和銷售服務費
等，可能導致本基金在跟蹤指數(shù)時產(chǎn)生收益上的偏離。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術手段、買
入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例
與標的指數(shù)中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成
本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離
度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標的指數(shù)
編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)
生較大偏離。
（5）標的指數(shù)值計算出錯的風險
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的
任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)值進行投資決策，則可
能導致?lián)p失。
（6）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
本基金標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，指數(shù)編制機構有權停止編制標的指數(shù)、變
更標的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構建，其表征性與可
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投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當指數(shù)編制機構變更標的指數(shù)編制方案，導致指數(shù)成份股樣本與權重發(fā)生調(diào)整，基金管理人需
調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風險與成本，并可能導致基金
風險收益特征發(fā)生較大變化。此外，當市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機構未能及時對指數(shù)編制方
案進行調(diào)整時，可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資人需
關注并承擔上述風險，謹慎作出投資決策。
（7）標的指數(shù)變更的風險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如發(fā)生導致標的指數(shù)變更的情形，基金管理人可以依據(jù)維護投資者合法權
益的原則，變更本基金的標的指數(shù)。若標的指數(shù)發(fā)生變更，本基金的投資組合將相應進行調(diào)整。屆
時本基金的風險收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和機會成本。投資者須
承擔因標的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風險與成本。
（8）指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證
監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制
機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。該期
間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
2、特定投資對象風險
（1）參與股指期貨交易的特有風險
本基金可參與股指期貨交易，需承受參與股指期貨交易帶來的市場風險、信用風險、操作風險
和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈。并且由于股指期
貨定價復雜，不適當?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保
證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損
失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平
倉，可能給投資人帶來損失。
（2）參與國債期貨交易的特有風險
本基金投資范圍包括國債期貨。因此，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險等。市場風
險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是指由于期貨與現(xiàn)貨
間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：
一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風險，此類風險往往
是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所
持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
（3）參與股票期權交易的風險
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本基金可投資股票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、保證金風險、信用風險和操作風
險等。市場風險指由于標的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動。保證金風險指由于無法及時籌措
資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。信用風險指交易對手不愿或
無法履行契約的風險。操作風險則指因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預期時間所導
致的損失。
（4）投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風險
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內(nèi)按照約定的價格將持有的債券轉(zhuǎn)換為
普通股票的債券，是兼具債券性質(zhì)和權益性質(zhì)的投資工具。可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券可能既面臨發(fā)
行人無法按期償付本息的信用風險，也面臨二級市場價格波動的風險。
（5）資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險
等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格波動。流動性風險
指的是受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上
進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。信用風險指的是基金所投資的資產(chǎn)支持證券
之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價
格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
（6）投資科創(chuàng)板股票的風險
本基金可投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：
1）股價波動較大的風險?？苿?chuàng)板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，可能導致較大的股票價
格波動；
2）流動性風險?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預期，
存在基金持有股票無法正常成交的風險；
3）退市風險?？苿?chuàng)板執(zhí)行嚴格的退市標準，且退市程序存在一定差別，因此上市公司退市風險
更大，可能會對基金凈值產(chǎn)生不利影響；
4）本基金投資集中度相對較高的風險。因科創(chuàng)板上市公司商業(yè)模式、盈利模式等可能存在一定
的相似性，因此，持倉股票股價存在同向波動的可能，從而產(chǎn)生對基金凈值不利的影響。
（7）投資存托憑證的風險
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格
波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制相關的風險可能
直接或間接成為本基金的風險。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資
產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
（8）本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、違約風險、交易被限制的風
險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（9）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風
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險；
2）信用風險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的
風險；
3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；
4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、
業(yè)務規(guī)則調(diào)整、信息技術不能正常運行等風險。
3、本基金采用證券經(jīng)紀商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)營機構進行
場內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風險、資金使用效率降低的風險、交易結(jié)算風險、
投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。
4、基金合同終止的風險
《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，
且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構退出
等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更
換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會進行表決?；鸱蓊~持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。
因此，基金份額持有人可能面臨基金合同提前終止的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
本基金的爭議解決處理方式詳見本基金基金合同的具體約定。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：https://www.bhhjamc.com][客服電話：400-651-1717]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
5、其他重要資料
六、其他情況說明
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